中?；?span>-量化基金經(jīng)理助理崗

崗位職責：

1.協(xié)助基金經(jīng)理進行日常組合的管理、風險分析及績效歸因；

2.協(xié)助基金經(jīng)理向機構、渠道及重要投資者進行量化策略路演；

3.維護和優(yōu)化現(xiàn)有量化策略、回測框架、交易算法及風控系統(tǒng)等；

4.因子研究及挖掘，包括但不限于基本面因子、高頻因子、機器學習因子等；

5.多因子模型的構建與優(yōu)化，包括量化程序的編寫、調(diào)試、優(yōu)化、維護以及監(jiān)控；

6.負責將公司已有的投資策略思想量化；

7.拓展量化模型儲備，方向包括但不限于量化擇時、多因子選股、行業(yè)配置、趨勢跟蹤、事件驅(qū)動等。

任職要求：

1.碩士及以上文化程度，金融工程、數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機科學或相關領域，有金融復合背景者優(yōu)先；

2.5年及以上相關領域工作經(jīng)驗，有成熟指數(shù)增強策略者優(yōu)先；

3.精通多因子框架，包括因子構建、因子回測、因子合成、barra模型等；

4.精通至少一門編程語言，如Python、Matlab、R等，并且熟練使用數(shù)據(jù)庫；

5.具有敏感的數(shù)據(jù)觀察能力、較強的邏輯分析能力及問題解決能力；

6.良好的團隊合作精神和溝通能力。

7.政治素質(zhì)強，中共黨員優(yōu)先。

中?；?/span>-量化研究崗

崗位職責：

1.因子研究及挖掘，包括但不限于基本面因子、高頻因子、機器學習因子等；

2.多因子模型的構建與優(yōu)化，包括量化程序的編寫、調(diào)試、優(yōu)化、維護以及監(jiān)控；

3.跟蹤投資組合的表現(xiàn)，定期對投資組合的收益、風險、跟蹤誤差等指標進行分析和評估；

4.負責將公司已有的投資策略思想量化；

5.拓展量化模型儲備，方向包括但不限于量化擇時、選股、行業(yè)配置、趨勢跟蹤、事件驅(qū)動等。

崗位要求：

1.碩士及以上文化程度，金融工程、數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機科學或相關領域，有金融復合背景者優(yōu)先；

2.2年以上公募基金、證券公司等金融機構的量化研究相關工作經(jīng)驗；

3.精通至少一門編程語言，如Python、Matlab、R等，并且熟練使用數(shù)據(jù)庫；

4.精通多因子框架，包括因子構建、因子回測、因子合成、barra模型等；

5.具有敏感的數(shù)據(jù)觀察能力、較強的邏輯分析能力及問題解決能力；

6.良好的團隊合作精神和溝通能力；

7.政治素質(zhì)強，中共黨員優(yōu)先。

投遞方式：zhhr@zhfund.com